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2012-07-22(Sun)

Rで分散共分散行列

共分散とは,2組の対応するデータ間での、平均からの偏差の積の平均値である。(by wikipedia)
相関関係を分析するために利用されます。

Rで分散共分散行列を作ってみる。
> # ランダムな数字の行列x, yを作る
> x<-c(57,71,87,88,83)
> y<-c(64,73,76,84,93)
> data<-data.frame(x,y)
> cor(data) # 共分散行列を作る
x y
x 1.000000 0.768622
y 0.768622 1.000000


参考:
Rで共分散構造分析・構造方程式モデル


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